| SECCIÓN | TEMA | PÁGINA |
|
Prefacio. |
xiii. |
| Capítulo 1. |
Introducción. |
1. |
| Capítulo 2. |
Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward). |
19. |
| Capítulo 3. |
Determinación de precios a plazo y de futuros. |
47. |
| Capítulo 4. |
Estrategias de cobertura con contratos de futuros. |
83. |
| Capítulo 5. |
Mercados de tipos de interés. |
113. |
| Capítulo 6. |
Swaps. |
151. |
| Capítulo 7. |
Funcionamiento de los mercados de opciones. |
181. |
| Capítulo 8. |
Propiedades do las opciones sobre acciones. |
205. |
| Capítulo 9. |
Estrategias especulativas utilizando opciones. |
229. |
| Capítulo 10. |
Introducción a los árboles binomiales. |
247. |
| Capítulo 11. |
Valuación de opciones sobre acciones: el modelo Black-Scboles. |
263. |
| Capítulo 12. |
Opciones sobre índices bursátiles y divisas. |
289. |
| Capítulo 13. |
Opciones sobre futuros. |
309. |
| Capítulo 14. |
Curvas (o sonrisas) de volatilidad. |
327. |
| Capítulo 15. |
Las letras griegas. |
343. |
| Capítulo 16. |
Valor en riesgo. |
377. |
| Capítulo 17. |
Valoración mediante árboles binomiales. |
403. |
| Capítulo 18. |
Opciones sobre tipos de interés. |
425. |
| Capítulo 19. |
Opciones exóticas y otros productos no estándar. |
449. |
| Capítulo 20. |
Derivados sobre crédito, clima, energía y seguros. |
469. |
| Capítulo 21. |
Las catástrofes con derivados y lo que podemos aprender de ellas. |
481. |
| Capítulo 1. |
Respuestas a las preguntas de los test. |
493. |
|
Glosario de términos. |
521. |
|
DerivaGem Software. |
539. |
|
Tabla de valores de N(x) cuando x ≤ 0. |
543. |
|
Tabla de valores de N(x) cuando x ≥ 0. |
545. |
|
Índice. |
547. |
