INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES
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FICHA TÉCNICA
| TIPO DE PRODUCTO : | Libro en Papel. |
| TÍTULO : | Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. |
| AUTOR : | John C. Hull. |
| EDITORIAL : | Pearson. |
| EDICIÓN : | Sexta. |
| PÁGINAS : | 562. |
| TAMAÑO : | 20 x 25.6 cm. |
| ENCUADERNACIÓN : | Tapa Blanda. |
CONTENIDO RESUMIDO
| SECCIÓN | TEMA | PÁGINA |
|---|---|---|
| Prefacio. | xi. | |
| Capítulo 1. | Introducción. | 1. |
| Capítulo 2. | Mecánica de los mercados de futuros. | 21. |
| Capítulo 3. | Estrategias de cobertura con contratos de futuros. | 45. |
| Capítulo 4. | Tasas de interés. | 73. |
| Capítulo 5. | Determinación de precios a plazo y de futuros. | 97. |
| Capítulo 6. | Futuros sobre tasas de interés. | 127. |
| Capítulo 7. | Swaps. | 153. |
| Capítulo 8. | Mecánica de los mercados de opciones. | 185. |
| Capítulo 9. | Propiedades do las opciones sobre acciones. | 209. |
| Capítulo 10. | Estrategias de negociación que incluyen opciones. | 229. |
| Capítulo 11. | Introducción a los árboles binomiales. | 247. |
| Capítulo 12. | Valuación de opciones sobre acciones modelo Black-Scboles. | 269. |
| Capítulo 13. | Opciones sobre índices bursátiles y divisas. | 295. |
| Capítulo 14. | Opciones sobre futuros. | 311. |
| Capítulo 15. | Las letras griegas. | 325. |
| Capítulo 16. | Árboles binomiales en la práctica. | 357. |
| Capítulo 17. | Sonrisas de volatilidad. | 379. |
| Capítulo 18. | Valor en riesgo. | 395. |
| Capítulo 19. | Opciones sobre tasas de interés. | 421. |
| Capítulo 20. | Opciones exóticas y otros productos no estándar. | 443. |
| Capítulo 21. | Derivados de crédito. | 461. |
| Capítulo 22. | Derivados del clima, energía y seguros. | 477. |
| Capítulo 23. | Errores en el uso de derivados y lo que nos enseñan. | 485. |
| Respuestas a las preguntas de examen. | 497. | |
| Glosario de términos. | 521. | |
| Software DerivaGem. | 537. | |
| Principales bolsas que negocian futuros y opciones. | 543. | |
| Tabla de valores de N(x) cuando x ≤ 0. | 544. | |
| Tabla de valores de N(x) cuando x ≥ 0. | 545. | |
| Índice. | 547. |
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DESCRIPCIÓN
Introducción a los mercados de futuros y opciones es un libro para cursos a
nivel licenciatura y posgrado. Ha sido preparado de forma modular para que pueda
adaptarse al plan de estudio de cualquier institución; además, es de gran
utilidad para profesionales que deseen mejorar su comprensión de los mercados de
futuros.
El texto aborda los temas en una forma amena y comprensible, sobre todo para los lectores que no tengan conocimientos profundos de matemáticas.
Entre las principales características de esta edición se encuentran las siguientes:
♦ Ofrece información sobre el uso de árboles binomiales para opciones sobre índices, divisas y futuros.
♦ Analiza con detalle el uso del modelo de Black como una alternativa al modelo Black-Scholes.
♦ Explica las letras griegas a través de opciones sobre una acción que no paga dividendos.
♦ Utiliza dos tipos de cuadros para destacar el material: uno para las panorámicas de negocios, y otro para los ejemplos numéricos. Asimismo, incluye material adicional sobre fondos de cobertura y diferentes tipos de swaps.
El texto aborda los temas en una forma amena y comprensible, sobre todo para los lectores que no tengan conocimientos profundos de matemáticas.
Entre las principales características de esta edición se encuentran las siguientes:
♦ Ofrece información sobre el uso de árboles binomiales para opciones sobre índices, divisas y futuros.
♦ Analiza con detalle el uso del modelo de Black como una alternativa al modelo Black-Scholes.
♦ Explica las letras griegas a través de opciones sobre una acción que no paga dividendos.
♦ Utiliza dos tipos de cuadros para destacar el material: uno para las panorámicas de negocios, y otro para los ejemplos numéricos. Asimismo, incluye material adicional sobre fondos de cobertura y diferentes tipos de swaps.
ESTADO DEL PRODUCTO
Estado del Libro : Nuevo.
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